Fundamentos de econometría : teoría y problemas

Regresión lineal simple. -- Modelo regresión lineal múltiple. -- Multicolinealidad. -- Heteroscedasticidad. -- Autocorrelación. -- Variables Dummy. -- Pruebas de diagnóstico y selección de modelos. -- Modelos de regresión no lineales. -- Modelos de respuesta cualitativa. -- Data panel. -- Modelos econométricos: autorregresivos y de rezagos distribuídos. -- Modelos econométricos de ecuaciones simultáneas. -- Series de tiempo: estacionariedad, raíz unitaria y cointegración. -- Modelos arima.

Este libro se constituye en una valiosa herramienta de análisis estadístico-económico de datos de tipo series de tiempo y de corte transversal de principales variables macro y microeconómicas, de relevancia crítica en toda investigación económica moderna.
Está organizado en 14 capítulos. Los primeros siete capítulos estudian: supuestos y elaboración de modelos de regresión lineal simple y múltiple, dificultades, detección y corrección de problemas de multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelación, variables dummy, y pruebas de diagnóstico y mejor selección de modelos econométricos.
Los últimos siete capítulos abordan: modelos de regresión no lineal, modelos de respuesta cualitativa, data panel, modelos dinámicos (autorregresivos y de rezagos distribuidos), construcción y estimación de modelos de ecuaciones simultáneas, análisis de estacionariedad, raíz unitaria y cointegración de modelos uniecuacionales, e introducción a la construcción y estimación de modelos ARIMA.
Estos contenidos son útiles a alumnos de econometría y proyectos de investigación económica, y en general a egresados de economía, especialistas en finanzas y profesionales de otras áreas afines. Fuente: Larios, J. Fernando. Fundamentos de econometría : teoría y problemas. Bogotá : Ediciones de la U. , 2017