Teoría de riesgo
Diz Cruz, Evaristo
Teoría de riesgo - Cuarta edición - 1 recurso en línea (xxiv, 265 páginas) : ilustraciones, gráficos, tablas - Ciencias empresariales. Contabilidad y finanzas .
Incluye índice de gráficos y de tablas, bibliografía
Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente - Modelación de una pérdida - Tipos de modelos de probabilidad - Distribuciones condicionales de pérdida - Modelo de riesgo individual - Tipología de distintas coberturas - Transferencia de riesgo: reaseguro - Riesgo de la tasa de interés - Árboles de riesgo binomial - Valor en riesgo - Procesos estocásticos Wiener - Cadenas markovianas - Tasas de interés estocásticas y valores presentes - Simulación Montecarlo - Establecimiento de un plan de pensiones - Modelo de optimización estocástica - Modelación de las tasas de mortalidad - Modelación de simulación estocástica - Determinación de la prima teórica de un reclamo - Enfoque bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos - Ejemplo de un modelo jerarquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros - Caso de estudio
Acceso en línea, autorizado para usuarios “eBooks 7-24”
En esta cuarta Edición se incluyen temas de gran interés en el mundo de la Estadística Actuarial como lo es la aplicación de Métodos Bayesianos a los Modelos de Riesgo Colectivo, utilizados en los seguros. Igualmente se trata el tema de las Pensiones y Jubilaciones dentro del contexto de las Normas de Contabilidad Internacionales NIC19, Basilea y Solvencia II. Al igual que la tercera edición, la orientación de esta obra es hacia la práctica inmediata de todos los conceptos de la Teoría Básica de Riesgo y está dirigida a lectores familiarizados con los conceptos fundamentales de Probabilidad, Estadística, Cálculo Diferencial y Procesos de Simulación Estocástica
9789587711455
1173
Administración de riesgos
Riesgo--Finanzas
Estadísticas económicas
Base de datos--Finanzas
Probabilidad
658.155 / D622
Teoría de riesgo - Cuarta edición - 1 recurso en línea (xxiv, 265 páginas) : ilustraciones, gráficos, tablas - Ciencias empresariales. Contabilidad y finanzas .
Incluye índice de gráficos y de tablas, bibliografía
Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente - Modelación de una pérdida - Tipos de modelos de probabilidad - Distribuciones condicionales de pérdida - Modelo de riesgo individual - Tipología de distintas coberturas - Transferencia de riesgo: reaseguro - Riesgo de la tasa de interés - Árboles de riesgo binomial - Valor en riesgo - Procesos estocásticos Wiener - Cadenas markovianas - Tasas de interés estocásticas y valores presentes - Simulación Montecarlo - Establecimiento de un plan de pensiones - Modelo de optimización estocástica - Modelación de las tasas de mortalidad - Modelación de simulación estocástica - Determinación de la prima teórica de un reclamo - Enfoque bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos - Ejemplo de un modelo jerarquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros - Caso de estudio
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En esta cuarta Edición se incluyen temas de gran interés en el mundo de la Estadística Actuarial como lo es la aplicación de Métodos Bayesianos a los Modelos de Riesgo Colectivo, utilizados en los seguros. Igualmente se trata el tema de las Pensiones y Jubilaciones dentro del contexto de las Normas de Contabilidad Internacionales NIC19, Basilea y Solvencia II. Al igual que la tercera edición, la orientación de esta obra es hacia la práctica inmediata de todos los conceptos de la Teoría Básica de Riesgo y está dirigida a lectores familiarizados con los conceptos fundamentales de Probabilidad, Estadística, Cálculo Diferencial y Procesos de Simulación Estocástica
9789587711455
1173
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Probabilidad
658.155 / D622